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Backtesting Value at Risk and Expected Shortfall: 2016 (BestMasters) [Taschenbuch]

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More important, she investigates the issue related to the backtesting of Expected Shortfall. The main contribution of the work is the application of "Test 1" and "Test 2" developed by Acerbi and Szekely (2014) on different models and for five global market indexes.

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EAN:

9783658119072
UPC:

9783658119072
ISBN:

9783658119072
Book Title:

Backtesting Value at Risk and Expected Shortfall:
Item Length:

21 cm

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