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Christopher Angelo | Determinants of Implied Volatility Movements in Equity...

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Titel: Determinants of Implied Volatility Movements in Equity Options | Zusatz: How to measure and hedge the implied volatility risk in options portfolios | Medium: Taschenbuch | Autor: Christopher Angelo | Inhalt: Einband - flex.(Paperback) | Sprache: Englisch | Seiten: 60 | Maße: 220 x 150 x 4 mm | Erschienen: 02.03.2011 | Anbieter: Faboplay.

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Buchtitel:

Determinants of Implied Volatility Movements in Equity Options
Autor:

Christopher Angelo
Sprache:

Englisch
Erscheinungsjahr:

2011
Anzahl der Seiten:

60
Marke:

VDM Verlag Dr. Müller
Hersteller:

VDM Verlag Dr. Müller
Verlag:

VDM Verlag Dr. Müller
Format:

Taschenbuch
Genre:

Sozialwissenschaften, Recht, Wirtschaft
Titelzusatz:

How to measure and hedge the implied volatility risk in options p
Schlagworte:

Hedging
Herstellungsland und -region:

Deutschland
ISBN:

3639338340

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