Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models Daniel Straumann
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Titel: Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models, Einband: Taschenbuch, Autor: Daniel Straumann, Verlag: Springer Berlin Heidelberg, Sprache: Englisch, Seiten: 248, Maße: 235x155x14 mm, Gewicht: 382 g, Verkäufer: buch-mimpf, Schlagworte: Statistik Estimator financial Fitting GARCH Likelihood parameter innovation Volatility Quantitative finance.
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Verlag:Springer Berlin Heidelberg
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Autor:Daniel Straumann
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Seiten:248
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Gewicht:382
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Einband:Taschenbuch
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Format:235x155x14 mm
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Sprache:Englisch
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Marke:Springer Berlin Heidelberg
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Reihe:181
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Fachbereich:Hardcover/Naturwissenschaften, Medizin, Informatik, Technik/Ma...
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Publikationstitel:Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models
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Erscheinungsjahr:20041119
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Produktart:Bücher
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Buchtitel:Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models
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Untertitel:Keine Angabe
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Film-/Fernseh-Titel:Keine Angabe
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Publikationsname:Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models
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Musiktitel:Keine Angabe
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Interpret:Keine Angabe
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Schlagworte:Statistik Estimator financial Fitting GARCH Likelihood pa...
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ISBN:9783540211358
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