Semiparametric Modeling of Implied Volatility Matthias R. Fengler
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Titel: Semiparametric Modeling of Implied Volatility, Einband: Taschenbuch, Autor: Matthias R. Fengler, Verlag: Springer Berlin Heidelberg, Springer Berlin Heidelberg, Sprache: Englisch, Seiten: 240, Maße: 235x155x14 mm, Gewicht: 371 g, Verkäufer: buch-mimpf, Schlagworte: Finanzmathematik Mathematik / Finanzmathematik Risiko (wirtschaftlich) Dynamic Factor Models JEL: G12, G13 Options Portfolio Quantitative finance Semiparametric Model Statistical Models Volatility implied volatility local volatility modeling non- and semiparametric regression principal components models.
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