Das SABR/LIBOR Marktmodell: Preisgestaltung, Kalibrierung und Absicherung für komplexe
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THE THEORETICAL SET-UP. The LIBOR Market Model. 2.1 Definitions. 2.2 The Volatility Functions. 2.4 The Caplet-Pricing Condition Again. 2.5 The Forward-Rate/Forward-Rate Correlation. 2.6 Possible Shapes of the Doust Correlation Function.
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